Rayan
/ دسته ها: بورس

استراتژی معاملات الگوریتمی - قسمت چهارم

معاملات الگوریتمی برای کاربران حقیقی

 

ALPHA ALGO

ما از عبارت ALPHA ALGO برای بیشتر فعالیت هایمان استفاده می کنیم و با به کار بردن این عبارت مشخص می کنیم که هدف از انجام هر معامله ایی سود آوری است.

عمق

معامله گران حقیقی در عمل نباید نگرانی زیادی درباره عمق بازار داشته باشند چرا که سهامی که انتخاب می کنند تقریبا همیشه در مقیاس معامله اشخاص حقیقی در بازار قابل معامله است با این دید که سهام مورد معامله در حجم 1000 تا 2500 سهم در هر بازه زمانی معامله می شود که در برابر اندازه معاملات حقوقی تنها به شکل نویز دیده و شناخته می شود. از سهامی که در اندازه های کم معامله میشود دوری کنید.

شبیه سازی

روی یک شبیه ساز معاملاتی (به عنوان مثال TALX از گروه مالی TerraNova یا شبیه سازی Ameritrade) تمرین کنید تا بدون شک و تردید فکر کنید.

پارامتری کردن

مانند تمام الگوریتم ها ، ALPHA ALGO ها هم به پارامترهای تعریف شده دقیق (تنظیم کردن ارزش ثابت های متفاوت در فرمول های الگوریتمیک)  نیاز دارند تا بتوانند به نتیجه دلخواه دست پیدا کنند. دوره نگاه به گذشته ممکن است از نظر زمانی برای هر سهام تعیین شده متفاوت باشد و نیاز داشته باشد که بر اساس شرایط فعالیت سهام تنظیم شود. به شکل ایده آل پارامتری کردن باید روزانه با استفاده از یک دوره نگاه به گذشته همگام با شخصیت سهام اجرا شود. هر چه دوره کوتاه تر باشد نتیجه بهتری خواهد داشت. از نظر ما یک دوره نگاه به گذشته 5 روزه برای بیشتر کیسها کافی به نظر می رسد.

 

مطمئن شوید با الگوریتمی که از آن استفاده می کنید راحت هستید

درک جامع از تمام محتویات الگوریتم وقتی درگیر ساختن الگوریتم می شویم یعنی پارامترها و نقاط ضعف و قوت آن به شما اعتماد به نفس اولیه می دهد و بار احساسی درگیری در معامله را اگر نه حذف کم می کند. به این معنی که وارد شدن در یک معامله کمتر احساسی خواهد شود چرا که توانایی ها، احساسات بازار، تجربه، اعتماد و شجاعت تا اندازه زیادی جای خود را به رایانه شما و یک نرم افزار از پیش فکر شده در حال اجرای الگوریتم ها داده اند. استفاده از یک پکیج فکر شده و از پیش آماده نیاز به تعریف و بیان محاسن آن ندارد.

 

اگر حال خوبی ندارید معامله نکنید

ما هنوز هم پیشنهاد نمی کنیم که الگوریتم ها را به حال خود رها کنید تا زمانی که شما در بهترین حالت خود نیستید سر خود معامله کنند.

 

به الگوریتم خود شک نکنید

زمانی که شما دیده بان بازار خود را از سهم هایی که قصد دارید معامله کنید انتخاب کرده ایید و الگوریتم های هماهنگ مشغول به حسابگری هستند برای بازبینی و بازنویسی الگوریتمهای خود تحریک نشوید. چنانکه پیش از این اشاره شد این کار از نظر احساسی شما را از معامله جدا میکند و به شما وضوح بینش و درک خواهد اد.

 

الگوریتم ها ابزاری قدرتمند هستند که استاد شدن در آن ها نیاز به زمان دارد

نتیجه به دست آمده از الگوریتم ها مستقیماً وابسته به قدرت آن ابزارها است که در آن توانایی ها، جاه طلبی ها و اهداف کاربر با حرکات بازار به عنوان یک متغیر تصادفی تغییر می کند.

مانند تمام مهارت ها استفاده از الگوریتمیک تریدینگ نیاز به تمرین دارد تا به مرحله مناسب از استادی در متریال و ابزار در اختیار دست پیدا کنیم پس صبور باشید. همچنین زمان مناسب برای انتخاب پلت فرمی که به آن راحت تر هستید صرف کنید.

با گذشت زمان بیشتر تراکنش ها برای معامله گر حقیقی و OMS (سیستم مدیریت سفارش) خودکار یا تا اندازه ایی خودکار خواهد شد. زمانی که برای این ناخودآگاه شدن سپری می شود تا اندازه زیادی بین دو نفر تفاوت می کند و از چندین هفته تا چندین ماه طول می کشد.

 

منبع:

 

 AN INTRODUCTION TO ALGORITHMIC TRADING BASIC TO ADVANCED STRATEGIES – Edward Leshik and Jane Cralle – Wiley Press - 2010
مطلب قبلی استراتژی معاملات الگوریتمی - قسمت سوم
مطلب بعدی استراتژی معاملات الگوریتمی - قسمت پنجم
Print
887

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
دی ان ان