Rayan
/ دسته ها: بورس

استراتژی معاملات الگوریتمی - قسمت پنجم

در ادامه چند راهنمایی کلی که از آن برای انتخاب سهام خود استفاده می کنیم خواهد آمد. این راهنما ها برای معامله گران فردی طراحی شده اند و به شکل ریز بینانه ایی قابل تنظیم هستند. به زودی شما هم قادر خواهید بود تنظیمات خاصی را ترجیح دهید و مشخص کنید که در نهایت برای شما سودآوری خواهد داشت.

 

1.         حجم > (بیشتر) از 1 میلیون سهم در هر روز.

2.        قیمت > (بیشتر) از 35 دلار. ما عموما سهام های با قیمت بالاتر را ترجیح می دهیم.

3.        بهبود پارامترها میتواند به وسیله آزمایش الگوریتم در گذشته سهام انجام پذیر باشد، ما پنج روز متوالی از بازار پیشین را به عنوان نگاه به گذشته پیش فرض در بسیاری از کیس ها مورد استفاده قرار می دهیم. برای سهام های با حجم بالا (بیش از 15 میلیون) آن را به 10 روز کاری افزایش میدهیم.

بهبود الگوریتم های شرکت های لایه اول و حقوقی طبیعتی متفاوت نسبت به الگوریتمهای آلفا (حقیقی) دارد چرا که این دو نوع الگوریتم هدفی متمایز نسبت به هم دارند. برای موسسات لایه اول عایدی بیشتری از سرعت اجرا، دسترسی به عمق بازار غیر شفاف dark pool، سفارش گذاری، تغییر هویت، ناشناس بودن، رازدار بودن و اجرای سفارش مهمترین دلایل استفاده از الگوریتم هاست.

در حالی که برای استفاده کنندگان حقیقی(ALPHA ALGOS) به دنبال تولید جریان مالی مثبت هستیم. اگر شاخص عادی مثبت باشد ما ممکن است احتمالا دست و دل راحت تری برای معامله داشته بشیم چرا که به قول معروف جزر و مد همه کشتی های بندر را بالا میبرد. زمانی که ما الگوریتمی داریم که به صورت دائمی (مثلاً شش بار از ده بار) نتیجه می دهد با کمی بهبود دادن و متغیر کردن داده های کلیدی با تلورانس 5% ممکن است هفت معامله سود آور از ده معامله داشته باشیم که به مراتب بهتر از آنچه بیشتر معامله گرها قادر هستند به آن دست پیدا کنند. ممکن است بتوانیم این درصد موفقیت را افزایش بدهیم اما درک این که از کجا تلاش های ما برای بهبود نتیجه معکوس خواهند داد بسیار دشوار است.

ما می توانیم از بهبود درصد سود در هر ثانیه معاملاتی به عنوان اصلی ترین تعیین کننده درآمد زایی استفاده کنیم. به عبارت دیگر درصد سود در هر ثانیه که خود اشاره ایی هم به میزان ریسک می کند به عنوان مثال 1 دلار سود در سهام 100 دلاری در سی ثانیه بهتر است از همین میزان سود در 60 ثانیه و 1 دلار روی سهام 50 دلاری در سی ثانیه از تمام آنها بهتر است.

در اصل هرچه زمان بیشتری پول شما درون بازار باشد به این معنی است که زمان بیشتری در معرض ریسک قرار دارد دارد و از کنترل شما خارج است. هر چه زمان بیشتری پول شما درگیر در یک معامله باشد زمان را برای شرکت در یک معامله دیگر از دست خواهید داد.

پس به صورت ایده آل اگر معامله شما بر اساس بازدهی از پیش معین حرکت میکند که شامل جمع درصد سود در ثانیه برای هر معامله است شما در آن موقعیت می مانید. اما زمانی که درصد سود به میزانی کمتر از محدوده در نظر گرفته شده وارد می شود سفارش فروش خواهید گذاشت.

شما به سرعت قادر خواهید شد تا این حساب و کتاب ها را به صورت ناخودآگاه انجام دهید و این کار برای شما طبیعی خواهد شد.

لغت Churn امروزه پارامتری کلیدی برای بهبود الگوریتم هاست تا سرمایه، سود مورد تصور ما را تولید کند. Churn به این معنی است که اگر یک سهم یا الگوریتم به صورت دائمی سود دهی ندارد وقت آن است که آنرا در بوته آزمایش قرار دهیم با این هدف که آنالیز کنیم چه طور الگوریتم می تواند با سهم همگام شود.

بهبود الگوریتم ها پروسه ایی بر اساس آزمون و خطاست. آنچه در این پروسه در تلاش دسترسی به آن هستیم خود هدفی جابجا شونده است که با سخت گیری بیشتر به آن نخواهیم رسید.

ما معمولاَ تست یک الگوریتم را هر چند روز یکبار با متمایز کردن دوره نگاه به گذشته بر اساس تغییرات خصوصیات آن سهم انجام می دهیم تا ببینیم آیا افزایش و کاهش ناچیز برخی پارامترها منجر به تغییر زیای خواهد شد یا خیر. سپس به بررسی پارامترهای SMA و LMA یا EMA خواهیم پرداخت. بسیار مهم است که گزارشی از تمام تغییرات و نتیجه آنها و زمان آنها نگه داریم.

تعیین یک ALPHA  ثابت در EMA مشخص می کند تا چه اندازه باید الگوریتم نگاه به گذشته داشته باشد تا از یک تیک قیمتی تاثیر بپذیرد. تمام این پروسه هست در ابتدا تا اندازه ایی خسته کننده به نظر می رسد اما با کمی تمرین و نتایج خوب منتج به بالا ماندن اشتیاق خواهد شد.

یک الگوریتم آلفای بهینه در هشت معامله از هر ده معامله سود آور خواهد بود که در دو مورد دیگر هم میبایست با تنظیمات الگوریتم های متوقف کننده ضرر که طراحی شده اند تا با از دست رفتن حدود 40 درصد (یا میزانی متناسب بر اساس محاسبات گذشته) مداخله کنند متوقف خواهد شد. معاملات سود آور هچنین به صورت میانگین بین 25 تا 40 درصد سودآوری خواهند داشت.

اگر به این اهداف به سرعت دست نیافتید نگران نباشید چرا که مدت زمانی  طول خواهد کشید تا با تمام آیتمهایی که در معامله کردن دخیل هستند به راحتی کار کنید. از این جمله آیتمها میتوان به سیستم سفارش گذاری OMS ، سرعتی که در آن شما میتوانید نمودارهای لحظه ایی را مقایسه کنید، اعتماد در سفارش گذاری بدون شک و تردید، نحوه پارامتری کردن سهامی که معامله می کنید و مهم تر از همه انتخاب سهمی که قصد معامله آن را دارید اشاره کرد.

-         آهسته و روش مند باشید.

-         تا جایی که میتوانید سوابق کاغذی کم تری نگه دارید و آنرا روی OMS خود ذخیره کنید.

-         سوابق معاملات را به صورت یک فایل گزارش لاگ برای رفرنس های آینده شما باید دانلود کنید.

-         تهیه نسخه پشتیبان هر هفته میتواند ایده خوبی باشد.

-         زمانی که احساس خوبی ندارید یا افسرده هستید یا به اندازه کافی نخوابیده ایید معامله نکنید.

-         به دنبال سودهای بزرگ نباشید، استراتژی ما سودهای کوچک و متوسط اما سریع است.

مطلب قبلی استراتژی معاملات الگوریتمی - قسمت چهارم
مطلب بعدی API - قسمت اول
Print
1410

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
دی ان ان