استراتژی معاملات الگوریتمی - قسمت پنجم

  • 30 تیر 1396
  • نویسنده: Rayan
  • تعداد نمایش ها: 11
  • 0 نظرات

چگونه الگوریتم های حقیقی را بهبود ببخشیم

اغلب سودآوری های معاملات حقیقی منتج از سهامی است که مورد معامله قرار می گیرد اما دومین فاکتور حائز اهمیت در سودآوری یک الگوریتم تنظیمات موشکافانه پارامترهایی است که پیرو نمونه های قبلی عملکرد الگوریتم و سهم هستند.

در ادامه چند راهنمایی کلی که از آن برای انتخاب سهام خود استفاده می کنیم خواهد آمد. این راهنما ها برای معامله گران فردی طراحی شده اند و به شکل ریز بینانه ایی قابل تنظیم هستند. به زودی شما هم قادر خواهید بود تنظیمات خاصی را ترجیح دهید و مشخص کنید که در نهایت برای شما سودآوری خواهد داشت.

استراتژی معاملات الگوریتمی - قسمت چهارم

  • 26 تیر 1396
  • نویسنده: Rayan
  • تعداد نمایش ها: 13
  • 0 نظرات
 

معاملات الگوریتمی برای معامله گران حقیقی


 ALPHA ALGO

ما از عبارت ALPHA ALGO برای بیشتر فعالیت هایمان استفاده می کنیم و با به کار بردن این عبارت مشخص می کنیم که هدف از انجام هر معامله ایی سود آوری است.

عمق

معامله گران حقیقی در عمل نباید نگرانی زیادی درباره عمق بازار داشته باشند چرا که سهامی که انتخاب می کنند تقریبا همیشه در مقیاس معامله اشخاص حقیقی در بازار قابل معامله است با این دید که سهام مورد معامله در حجم 1000 تا 2500 سهم در هر بازه زمانی معامله می شود که در برابر اندازه معاملات حقوقی تنها به شکل نویز دیده و شناخته می شود. از سهامی که در اندازه های کم معامله میشود دوری کنید.

شبیه سازی

روی یک شبیه ساز معاملاتی (به عنوان مثال TALX از گروه مالی TerraNova یا شبیه سازی Ameritrade) تمرین کنید تا بدون شک و تردید فکر کنید.

استراتژی معاملات الگوریتمی - قسمت سوم

  • 16 تیر 1396
  • نویسنده: Rayan
  • تعداد نمایش ها: 49
  • 0 نظرات

ساختن و نگهداری از ابزار الگوریتمیک تریدینگ
 Owain self مدیر اجرایی، الگوریتمیک تریدینگ شاخه اروپا، سرمایه گذاری UBS

 هرچه استفاده از ابزارهای معاملات الگوریتمی همه گیر تر میشود، توقعات مشتریان نیز به همان نسبت افزایش پیدا می کند.Owain self از UBS در نوشته زیر مطالب دارای اهمیت را در زمینه تولید و پشتیبانی یک الگوریتم قابل اعتماد و آنچه لازم است تا این اعتماد را در بازار دائم در حال تکاپو ایجاد کند صحبت می کند.

استراتژی معاملات الگوریتمی - قسمت دوم

  • 13 تیر 1396
  • نویسنده: Rayan
  • تعداد نمایش ها: 48
  • 0 نظرات

کارکرد الگوریتم ها در استفاده معامله گران حقیقی از آنها متمایز با کارکردی است که در قسمت گذشته از آن یاد کردیم. در ادامه لیستی از انواع الگوریتم های مبنایی که در این زمینه به کار گرفته می شوند خواهد آمد. باید در نظر داشته باشیم میزان سازگاری الگوریتم های متفاوت، با هدف مورد نظر ما متفاوت است و در نهایت باید از میان روش های موجود، الگوریتمی برگزیده شود که سازگاری بیشتری با خواسته نهایی ما دارد. در مقابل مسائل و شرایطی نیز وجود دارند که برای مواجهه با آنها تنها از یک الگوریتم مشخص و منحصر بفرد می توان استفاده کرد.

استراتژی معاملات الگوریتمی - قسمت اول

  • 10 تیر 1396
  • نویسنده: Rayan
  • تعداد نمایش ها: 62
  • 0 نظرات

آنچه در ادامه می آید لیستی بسیار مختصر از الگوریتم های مبنایی است که در حال حاضر (میانه سال 2010) مورد استفاده عمده هستند. باید مد نظر داشته باشیم که کارکرد اصلی بسیاری از الگوریتم ها انجام معامله بدون ایجاد اثر بازار (Market Impact) و به صورت ناشناس است. برای کمپانی های بزرگ دستیابی به سود فوری در معامله اولویت اول نیست چرا که بسیاری از معاملاتی که شرکت های لایه اول انجام می دهند از نوع سرمایه گذاری های دراز مدت است. تنها آنچه که به عنوان معاملات پر بسامد شناخته می شود از تکنولوژی موجود با هدف سود بری به کمک کم کردن زمان اتصال به بازارهای معاملاتی استفاده می کند و با میزان ناچیز سود در هر معامله راضی و به دنبال سود فوری می باشد.

RSS
1234
دی ان ان